Använda Valutakorrelationer till din fördel. För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår hela din portfölj s känslighet för marknadsvolatilitet. Det här är särskilt så när du handlar Forex Eftersom valutor är prissatta i par, är det inte ett enda par som är helt oberoende av de andra. När du är Medveten om dessa korrelationer och hur de förändras kan du använda dem för att kontrollera din övergripande portfölj s exponering. För en guide till alla saker, se vår Investopedia Special Feature Forex. Finjustera korrelationen Anledningen till interna beroende av valutapar är lätt att se om Du handlade det brittiska pundet mot JPY-paret för japanska yen, till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBP-dollar och USD-JPY-par, därför måste GBP-JPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar , Det ömsesidiga beroende mellan valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är i par medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem , Kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Förhållandet i den finansiella världen är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1 En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är Helt slumpmässigt Läsning Korrelationstabellen Med den här kunskapen om korrelationer i åtanke, låt oss se på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutaparerna under februari 2010. Den övre tabellen ovan visar att under februari månad en månad EUR USD och GBP USD hade en väldigt stark positiv korrelation på 0 95 Detta innebär att när GBP-dollarn rallies har GBP-dollarn också samlat 95 av t Ime Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare 0 66 men på lång sikt ett år har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. I kontrast hade EUR USD och USD CHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1 00 Detta medför att 100 av tiden, när EUR-dollarn rallied, såldes USD CHF. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationsfrekvenserna är relativt stabila. Korrelationerna förblir inte alltid stabila Ta USD CAD och USD CHF för Exempel Med en koefficient på 0 95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och oljepriset i Kanada. För mer, Se Använda räntesatsparitet att handla Forex. Correlations Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att förändringen i korrelationerna blir ännu viktigare Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska Ic och kan även förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför att titta på sexmånaders efterföljande korrelation är också mycket viktigt. Detta ger ett tydligare perspektiv på Det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationerna ändras av olika skäl, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, liksom unik Ekonomiska och politiska faktorer. Här är ett bord som visar de sex månader efterföljande korrelationerna som EUR USD delar med andra par. Beräkning av korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det här låter kanske Svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel Många kartläggning paket eve N några fria låter dig ladda ner historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel I Excel använder du bara korrelationsfunktionen, som är CORREL-område 1, område 2 Ettårs-, sex-, tre - och en - Månad efterföljande avläsningar ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här analyseras korrelationsberäkningsprocessen stegvis.1 Få Prisuppgifterna för dina två valutapar säger att de är GBP USD och USD JPY 2 Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du är Analysera 3 I botten av en av kolumnerna skriver du i en tom lucka i CORREL 4 Markera alla data i en av prissättningskolumnerna, du borde få en rad celler i formelrutan 5 Skriv in komma 6 Upprepa steg 3-5 för th E annan valuta 7 Stäng formuläret så att det ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutaparparna. Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera En gång i veckan eller minst en gång i månaden är i allmänhet en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. Först, De kan hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, till exempel genom att veta att EUR USD och USD CHF rör sig i motsatt riktning nästan 100 gånger, skulle du se att ha en portfölj med långa EUR USD och långa USD CHF är Detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EUR USD rallies, USD CHF kommer att genomgå en selloff Å andra sidan håller långa EUR USD och långa AUD USD eller NZD USD liknar fördubblingen Upp på samma ställning På eftersom korrelationerna är så starka Läs mer i Forex Wading Into valutamarknaden Diversifiering är en annan faktor att tänka på Eftersom korrelationen mellan USD och AUD USD traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något samtidigt som de behåller En kärnriktningsvy För att uttrycka en bearish utsikt över USD kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EUR USD, köpa en del av EUR USD och en del av AUD USD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två Olika valutapar möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiensiska dollarn vara mindre påverkad än euron eller vice versa. A Näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss överväga EUR USD och USD CHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men Värdet på en piprörelse i EUR USD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på ett pip rör sig i USD CHF är 9 24 för samma antal enheter. Det innebär att näringsidkare kan använda USD CHF för att säkra EUR-exponering. S hur hedge skulle fungera säg att en näringsidkare hade en portfölj av en kort EUR USD-lot på 100 000 enheter och en kort USD CHF-sats på 100 000 enheter När EUR-dollarn ökar med tio pips eller poäng, skulle näringsidkaren vara nere 100 på positionen Men eftersom USDCHF rör sig motsatt mot EUR-dollarn, skulle den korta USD-CHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92 40 Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till - 7 60 i stället för - 100 Naturligtvis , Den här säkringen innebär också mindre vinst vid kraftig försäljning av EUR USD, men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt Är mycket viktigt att vara medveten om korrelationen betwe En olika valutapar och deras växlande trender Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handlare, diversifiera, häcka eller fördubbla vinsten. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det Det är viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att näringsidkare bättre kan förstå deras exponering Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser Lärande om valutakorrelation hjälper handelsmän att hantera sina portföljer mer lämpligt Oavsett om Din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att hålla ihop korrelationen mellan olika valutapar och deras växlande trender. Mer information finns i vår Forex Tutorial. Mängden pengar som Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades under Second Liber Tydebrevslagen. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för indiska Rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1.Hur att använda Valutakorrelation i din Trading. Så nu vet du vilken valutakorrelation är och hur man läser den av ett snyggt diagram Men vi slår vad om att du undrar hur du använder valuta Korrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du denna underbara skicklighet i din näringsidkar s verktygspåse. Det finns flera skäl.1 Eliminera kontraproduktiv handel. Utilizi Ng korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som kommer att avbryta varandra Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EUR USD och USD CHF går i motsatt riktning 100.Opening av en position lång EUR USD och lång USD CHF är, Då meningslöst och ibland dyrt Förutom att betala för spridningen två gånger skulle varje rörelse i priset ta ett par upp och den andra nere. Vi vill ha vårt svåra jobb att betala med något.2 Utnyttja vinsten. Eller förluster Du har Möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten igen, låt oss ta en titt på förhållandet 1 vecka EUR USD och GBP USD från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBP USD efter bakom EUR USD nästan steg för Steg. Att uppnå en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EUR USD och fördubbla din position. Du d i grund och botten utnyttja hävstång Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel.3 Diversifiera risk. Understa Nding att korrelationer existerar kan du också använda olika valutapar men ändå hävda din synpunkt I stället för att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk över två par som rör samma sätt. Par som har en Stark till mycket stark korrelation runt 0 7 Exempelvis tenderar EUR USD och GBP USD att flytta ihop Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska risken. Låt oss säga att du är bullish på USD. Istället för Med två korta positioner på EUR USD kan du korta en EUR USD och kort en GBP-dollar som skulle skydda dig från viss risk och diversifiera din övergripande position. Om dollarn säljer kan euron påverkas till en mindre Omkretsrisken. Även om säkringar kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång USD-position och börjar börja mot dig, öppna en liten lång positiv Jon i ett par som rör sig motsatt USD, såsom USD CHF. Major förluster avviger. Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EUR USD och USD CHF har en nästan perfekt -1 0 invers Korrelation, deras pipvärden är olika Om du antar att du handlar 10 000 mini-varor, är en pip för EUR USD lika med 1 och en pip för USD CHF lika med 0 93. Om du köper en mini lot EUR USD kan du hämta din handel genom att köpa en mini Mycket USD CHF Om EUR USD sjunker 10 pips, skulle du vara nere 10 Men din USD CHF-handel skulle vara uppe 9. 30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara nere 0 70. Än men säkringar låter som den största saken sedan Skivat bröd, det har några nackdelar Om EUR USD rallies, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USD CHF position. Också kan korrelationen försvagas när som helst Föreställ dig om EUR USD sjunker 10 pips och USD CHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött så kommer du att l Ike. So var försiktig när du säkrar.5 Bekräfta breakouts och undvik fakeouts. You kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EUR USD vara en testning av en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och är Ser ut att sälja på en nedgång till nackdelen. Eftersom du vet att EUR USD är positivt korrelerad med GBP USD och negativt korrelerad med USD CHF och USD JPY, ser du om de andra tre paren flyttar i samma storlek som EUR USD. Du märker att GBP USD också handlar nära en betydande stödnivå och både USD CHF och USD JPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är US-dollarrelaterat och bekräftar en möjlig utbrott för EUR USD sedan Övriga tre par flyttar på samma sätt Så du bestämmer dig för att du ska handla breakout när det inträffar. Nu antar vi att de tre andra paren INTE flyttar i storleksordningen som EUR USD GBP USD håller inte faller, USD JPY stiger inte, Och USD CHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i euro inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktigaste supportnivån du har övervakat men för att De andra tre korrelerade paren går inte i proportion till EUR USD, det kommer att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla den här inställningen, eftersom du inte gjorde det T få någon korrelationsbekräftelse från de andra paren, du kan spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständig. Forex Korrelation. Korrelationen av valutor möjliggör bättre utvärdering Av risken för en kombination av positioner Korrelation mäter förhållandet mellan två valutapar Till exempel kan vi veta om två valutapar kommer att flytta på liknande sätt Eller inte Två korrelerade valutor kommer att ha en koefficient nära 100 om de flyttar i samma riktning och -100 om de rör sig i motsatta riktningar. En korrelation nära 0 visar att rörelserna i de två valutaparen inte är relaterade. Hur är det Beräknad. Beräkning av korrelationen på denna sida använder standardformeln kallad Pearson-koefficienten för korrelation Seriens längd ges av Num Period-fältet. För mer information om beräkningen kan du besöka Wikipedia-sidan. Hur är den Data används. Riskhantering. Det kan vara viktigt att veta om de öppna positionerna i en portfölj är korrelerade. Om du har öppna affärer i tre valutapar som är starkt korrelerade till exempel EURUSD, USDCHF och USDNOK, måste du förutse det faktum att om En av positionerna når sin slutförlust, då är de andra två troligen också förlustställande. I det här fallet är det viktigt att justera positionernas storlek för att undvika ID en allvarlig förlust. Modifieringen av marknaden. En modifiering av korrelationen, huvudsakligen på lång sikt, kan visa att marknaden förändras. Till exempel, om EURUSD och GBPUSD är starkt korrelerade i flera månader och sedan korreleras , Som kan vara ett tecken på att marknadsperspektivet om EUR och GBP är i färd med att förändra en, kan se början eller slutet av en trend i en av de två valutorna. Utvecklingsverktyg.
No comments:
Post a Comment